1893年10月16日，我又和家人告别，登上了去圣彼得堡的客船，开始了我的第二次亚洲之行，而我的目的自然是中国。……我决定取道亚洲内部最有名的多山地界帕米尔前往喀什葛尔。
帕米尔终年积雪，蔚为壮观。从马克兰到帕米尔基地有294里路。这路虽不甚远，冰天雪地，还是令人生畏。人人都警告我，作为一个外来客，在阿莱山谷里的厚雪中是很难保住性命的。只有来往马克兰和城堡间的吉尔吉斯的信差能走这条路。或许我天生有些固执，或许因为“世界屋脊”上雪原的壮丽景色引人入胜，我决定去探探险。帕凡罗·士威科斯启大将派人骑着马到吉尔吉斯人的帐篷去，命令他们招待我并给予辅佐。
我到了喀什葛尔以后，便去拜访了新疆省张道台。张道台后来设宴款待了我和俄国领事。11月6日，我们在彼得罗夫斯基领事馆的饭厅里听到了亚历山大去世的消息，所有的人都感到吃惊。我看到俄国人站起来在他们胸前画十字。
1895年2月17日，我离开喀什葛尔起身旅行，向塔克拉玛干沙漠行进。这是我亚洲旅行中最艰难的一次。一路上，在每次停下来的地方，我们总听见关于塔克拉玛干沙漠的故事。
有一段故事说到埋在沙漠间的塔克拉玛干古城。在那些城垛墙垣和房屋的遗迹间，暴露着金条和银块。但是若有一个旅行队到那里去装些金子在骆驼背上，驮夫便要受妖迷绕着圆圈走，直到筋疲力尽为止。他们虽以为循着一条直线走去，其实总是在那里绕圈子。他们除非将金子掷去，否则不能脱除妖法而得救。
传说有一次，一个人独自到古城去尽力带了许多金子。无数的野猫便来袭击他。他将金子掷了过去，猫就消逝得连影子也没有了。一个老年人告诉我说：若是一个旅客在沙漠是中迷失道路，便听见有呼唤他的声音，他就受了迷惑，随着那呼声一步一步向沙漠深处走去，终至因干渴而死。
这一段故事和650年前马可·波罗在极东的罗布沙漠边境旅行时所说的一样。在他有名的游记中写道：关于这个沙漠有一桩极奇怪的事。旅客在夜间旅行的时候，其中如果有一个落在后面，或者睡着了，等他再想赶上他的同伴的时候，将听见鬼怪谈话，以为是他的同伴。有时那些鬼怪要唤他的名字；所以常有旅客迷失道路便永远寻不着他的同伴。因此有不少的人在死亡前，连在白昼也快乐仪听见那些鬼怪谈话；有时还可听见各种乐器的声音，鼓声是最为普通的声音。
在向塔克拉玛干沙漠前进的时候，我穿到沙漠内部去的念头一天比一天强烈，这是一种奇异的诱惑，使我无法停止。在我们每次停留的村庄里，我总向本地人探问他们关于沙漠所晓得的各种事情。我听着这些简单迷信的乡人说故事，比小孩子听神话还要聚精会神。
我们离开喀什葛尔以后，转向西南沿着叶尔羌河（主要河流）边前进。3月19日，我们在河右岸相近的麦盖提县支起了帐篷，这便是我们一段时期的大本营。
……4月24日，我们进入了沙漠的中心地带，西风卷起沙土将天空染成红黄色。第二天则东北风又起，四外的沙漠都变了形状。我看了看水桶里的水。惊讶得发现所有的水只够支持两天的了。我曾让仆人们带足十天的水，可他们说引导人说只要两天就可以到达和阗了。我完全相信了引导人，便吩咐斯拉木巴去负责管好我们的水。我们自己每日的水量必须减少。从那以后，我和仆人都徒步行走，因为骆驼已没有多少水可喝了。
傍晚时分，我让仆人去掘点水。卡西姆拿了一个铁锹去掘，等天黑了以后我们都参加了工作，还在挖井的现场点上两根蜡烛，可掘了使几尺深仍不见有水渗出。沙土干得如火绒一般。仆人们躺在地上，希望在睡觉中忘掉白天的不快。
我和斯拉木巴依商量，一日的水要用三天，每人一人只好喝两杯水，约尔达士和羊各喝一碗；而骆驼已经三天没有喝一滴水了。
27日早晨，我一个人先动身了，我走得又累又苦，便骑到一只骆驼身上，可它的腿软得没有一点力气。我只得又跳下来蹒跚而去。沙山到了180尺高，在最高的山顶上我用望远镜向西方察看；可除了一望无际的沙漠什么也看不见。
当黄昏将至，西方忽起蓝色的雨云，我觉得希望又来了。可一会儿那黑云竟又完全不见了。斯拉木巴依悲哀地说：“我们的骆驼将一只一只地死亡，然后就会轮到我们了。”28日清晨醒来，我们发现，由于一夜的大风沙刮过，我们差不多被埋在了沙土中。我们的靴子、帽子等物件都不见了，掘了半天土才把我们的物品找到。风愈刮愈大，我们无法向前移动，索性停下来躺在地上，将面部压在骆驼的腰窝间。
4月30日早晨，剩下的牛油，骆驼已全吃光了，原有的几杯水不知夜里被谁偷喝了，剩下的都不够一杯。为此事斯拉木巴依愤怒得差一点打死卡西姆。因为他怀疑卡西姆偷喝了水。到了晚上，我们的瓶子已经全空了。身处沙漠深处，我们都得死去。
穆汉默德沙已经出现了死亡的痛苦症状，而约尔契从昏迷中苏醒后可怜地叫着“水，只要一滴水”。
一只雄鸡在队员的手下乱跳了两下就不动了——他们把雄鸡的头割下，喝它的血。接着大家又看到了伴随他们漫长时日的忠诚的羊。我不忍杀了它。但斯拉木巴依将它牵去了，把它的头转向麦加，割断了它的颈脉。那棕红色的浓血慢慢流了出来，马上又结成了饼状，仆人便将它一口吞下了；我尝了一点，觉得难过和恶心。
斯拉木巴依和约尔契疯了一般，用一个器具收集些骆驼的尿，再和些糖和醋，捏着鼻子喝了下去。可他们喝完后就完全无力了，剧烈地在地上抽筋，又是呕吐又是呻吟。
我们多数人度过了难以想像的困境，于5月5日才看到了一个水池。而穆汉默德沙和约尔契却没能挺过去，一直没有得到他们的消息，一年以后也行踪全无。他们一定死在帐篷里或帐篷附近的地方。